دانلود, پاورپوینت,مقالات.پروژه.مدیریتها.نمونه سوالات.پایان نامه.کارشناسی.کارآموزی
دانلود کارآموزی.آزمون ارشد. پروژه.مدیریت.مدیریت مالی.زمین شناسی.نمونه سوالات.پایان نامه.کارشناسی ارشد.شیپ فابلدانلود, پاورپوینت,مقالات.پروژه.مدیریتها.نمونه سوالات.پایان نامه.کارشناسی.کارآموزی
دانلود کارآموزی.آزمون ارشد. پروژه.مدیریت.مدیریت مالی.زمین شناسی.نمونه سوالات.پایان نامه.کارشناسی ارشد.شیپ فابلدانلود فایل ورد word پروژه الگوریتم طبقه بندی k نزدیک ترین همسایه فازی داده برای محرمانگی در محاسبات ابری
| دسته بندی | کامپیوتر |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 1579 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 110 |
پردازش ابری و محیط ابر و پایگاه داده های ابری محل ذخیره سازی اطلاعات روی وب می باشد و برای بالا بردن امنیت در آن ها باید بهترین راه حل را استفاده کرد. مساله ما در اینجا طبقه بندی داده های محرمانه و فوق محرمانه و سپس رمزگذاری آن ها برای ذخیره در ابر می باشد برای این کار سرعت و دقت بسیار مهم می باشد. در این پژوهش یک الگوریتم طبقه بندی داده فازی، در محیط ابری استفاده شده است که در نهایت با زبان جاوا و در شبیه ساز کلودسیم شبیه سازی شد و توانست طبقه¬بندی موثری برای داده¬ها در محیط ابر ایجاد کند.
الگوریتم طبقه بند ارایه شده، الگوریتم k-نزدیک ترین همسایه فازی است. با توجه به خصوصیات خوبی که الگوریتم k-نزدیک¬ترین همسایه فازی دارد توانست با سرعت و دقت بیشتر داده های محرمانه، فوق محرمانه و عمومی را طبقه بندی کند و برای رمزگذاری مناسب برای ذخیره سازی در ابر آماده کند و کارایی طبقه بندی داده برای ذخیره سازی در ابر را بهبود بخشد.
روش کار بدین صورت می باشد که داده های یک پایگاه داده ۱۵۰۰۰ رکوردی ابتدا توسط الگوریتم k-نزدیک ترین همسایه عادی طبقه بندی می شود و داده ها به مرحله رمزگذاری فرستاده می¬شوند و در نهایت در ابر ذخیره می شوند و در مقابل آن همان پایگاه داده توسط الگوریتم k-نزدیک ترین همسایه فازی طبقه-بندی می شود و به سه کلاس فوق محرمانه، محرمانه و عمومی به مرحله بعدی که رمزگذاری و ذخیره در ابر می باشد فرستاده می شود. در پیاده سازی این روش از زبان جاوا و شبیه ساز کلودسیم استفاده شده است و نتایج حاصل به خوبی بیانگر کارایی بهتر الگوریتم k-نزدیک ترین همسایه فازی می باشد که موجب تولید نتایج بهتر نسبت به الگوریتم k-نزدیک ترین همسایه عادی می¬شود .
پردازش ابری، امنیت، طبقه بندی k-نزدیک ترین همسایه، طبقه بندی k-نزدیک ترین همسایه فازی
چکیده: 1
فصل اول: مقدمه 2
۱-۱ مقدمه 2
۱-۲ تعریف مساله و بیان سوال¬های اصلی تحقیق 3
۱-۳ سابقه وضرورت انجام تحقیق 4
۱-۴ هدف¬ها 8
۱-۵ جنبه نوآوری تحقیق 9
۱-۶ مراحل انجام تحقیق 9
۱-۷ ساختار پروژه 9
فصل دوم: مباحث عمومی پردازش ابری، امنیت و شبیه سازی 10
۲-۱ مقدمه 10
۲-۲ تاریخچه ی مختصری از رایانش ابری 11
۲-۳ وضعیت کنونی رایانش ابری 12
۲-۴ خصوصیات رایانش ابری 13
۲-۴-۱ ویژگی کلیدی رایانش ابری 17
۲-۴-۲ مزایای اصلی رایانش ابری 18
۲-۴-۳ کارهای امکان پذیر در رایانش ابری. 18
۲-۵ معماری رایانش ابری 19
۲-۶ امنیت و چالشهای رایانش ابری 21
۲-۷ امنیت در رایانش ابری 22
۲-۸ نقاط ضعف رایانش ابری 22
۲-۸-۱ نیاز به اتصال دائمی اینترنت 22
۲-۸-۲ کار نکردن با اینترنت کم سرعت 23
۲-۸-۳ حفظ حریم خصوصی 23
۲-۹ معایب امنیتی در محیط های ابری 23
۲-۹-۱ موقعیت داده 24
۲-۹-۲ تفکیک داده ها 24
۲-۱۰ تامین امنیت داده ها 24
۲-۱۰-۱ کنترل و دسترسی 25
۲-۱۰-۲ رمزگذاری 25
۲-۱۱ مقدمه ای بر شبیه سازی 26
۲-۱۲ برخی نرم افزارهای شبیه سازی شبکه های محاسباتی 28
۲-۱۳ آشنایی با ابزار کلودسیم 29
۲-۱۳-۱معماری کلودسیم 30
۲-۱۴ مدل های تخصیص ماشینهای مجازی 31
۲-۱۵ کلاس های موجود در کلودسیم 32
۲-۱۶ جمع بندی 35
فصل سوم: مروری بر کارهای گذشته والگوریتم های رمزنگاری 37
۳-۱ مقدمه 37
۳-۲ معرفی روش 38
۳-۳ سوابق کاری گذشته 39
۳-۴ اهداف روش 41
۳-۵ طبقه بندی داده ها 42
۳-۵-۱ یادگیری ماشین 42
۳-۶ تعریف داده حساس و غیرحساس 46
۳-۷ طبقه بند-Kنزدیک ترین همسایه 48
۳-۸ رمزنگاری با روشRSA 49
۳-۹ رمز و رمزنگاری 49
۳-۹-۱ الگوریتم های رمزنگاری 50
۳-۱۰ آراس ای 52
۳-۱۰-۱ مراحل الگوریتم RSA 51
۳-۱۱ استاندارد رمزنگاری پیشرفته 54
۳-۱۱-۱ شرح رمزنگاری 55
۳-۱۲جمع بندی 56
فصل چهارم: معرفی روش پیشنهادی 57
۴-۱ مقدمه 57
۴-۲ معرفی روش جدید -Kنزدیک ترین همسایه فازی برای طبقه بندی داده در محاسبات ابری 58
۱-۴-۲ نظریه مجموعه¬های فازی 58
۴-۳ تفاوت در نتایج حاصله از الگوریتم¬های طبقه¬بندی 58
۴-۴ چهارچوب مورد استفاده 59
۴-۵ روش پیشنهادی 59
۴-۵-۱ داده آموزشی و داده تست 61
۴-۵-۲ ذخیره در ابر 62
۴-۵-۳ روش کار الگوریتمKNN 62
۴-۵-۴ روش کار الگوریتمF-KNN 64
۶-۴ جمع¬بندی 66
فصل پنجم:آزمایش ها و ارزیابی نتایج 67
۵-۱ مقدمه 67
۵-۲ جایگاه داده آزمایش ومحیط پیاده سازی واجرا 68
۵-۳ مقایسه نتایج بدست آمده از الگوریتم -K نزدیک ترین همسایه عادی و فازی 72
۵-۴ خصوصیات لایه نرم افزار به عنوان سرویس 76
۵-۵ خصوصیات لایه پلتفرم به عنوان سرویس برای مدیریت مجازی 77
۵-۶ خصوصیات لایه زیرساخت به عنوان سرویس در شبیه¬سازی ابر 78
۵-۷ نرخ شناسایی 79
۵-۸ نتایج شبیه سازی 80
۵-۹ زمان شبیه سازی مراحل کار 81
۵-۱۰ جمع¬بندی 83
فصل ششم:نتیجه گیری و پیشنهادها 84
۶-۱ مقدمه 84
۶-۲ نتایج حاصل از تحقیق 84
۶-۳ پیشنهادها 85
مراجع: 86
واژه نامه انگلیسی 89
چکیده انگلیسی
دانلود فایل ورد Word پروژه الگوریتم های شبیه سازی سازگار برای ارزش گذاری اختیارمعامله های آمریکایی و برمودایی
| دسته بندی | کامپیوتر |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 821 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 137 |
فرمت فایل : doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد
الگوریتم های شبیه سازی سازگار برای ارزش گذاری اختیارمعامله های آمریکایی و برمودایی توسط تحلیل های موضعی بازار مالی WORD
چکیده
در مباحث ریاضیات مالی، اختیارمعامله های آمریکایی به قراردادهای مالی اطلاق میشود که در هر زمان قبل از سررسید قابل اجرا باشند. ولی از آن جایی که، برای ارزش گذاری بسیاری از قراردادهای اختیارمعامله مثل اختیارمعامله ی آمریکایی، جواب تحلیلی وجود ندارد لذا تلاش هایی برای یافتن راه حل های مبتنی بر روش های عددی، مانند مونت کارلو، صورت گرفته است. روش های مونت کارلو مشکل پیچیدگی نمایی زمان را ندارد، بنابراین تصور می شود که روش مناسبی برای ارزش گذاری قرادادهای اختیارمعامله باشند. ولی مطالعات نشان داده است به علت این که شبیه سازی مونت کارلو حرکتی رو به جلو است در حالی که ارزشگذاری اختیارمعاملات آمریکایی فرآیند برگشت به عقب، اعمال روش های مونت کارلو ممکن است باعث بروز برخی مشکلات شود. همچنین در این پایان نامه رویکردی برای ارزش گذاری اختیارمعامله های آمریکایی و برمودایی در حالت گسسته ارائه شده است. در این رویکرد از این واقعیت استفاده شده است که هر اختیارمعاملهی آمریکایی و برمودایی با اختیارمعاملهی اروپایی توأم با فرآیند مصرف معادل است. در حقیقت با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو می توان دو کران بالا و پایین برای ارزش واقعی اختیارمعاملهی برمودایی پیدا کرد، و با انتخاب مناسب کران های پایین موضعی و استفاده از تکنیک درون یابی هستهای، کارآیی این روش را بالا برد .
کلمات کلیدی : اختیارمعاملههای آمریکایی و برمودایی، کران های بالا و پایین، شبیه سازی مونت کارلو، فرآیند مصرف
فهرست
فصل1: مقدمه
1-1تاریخچه
1-2 اختیارمعاملات
1-3 شبیه سازی مونت کارلو
1-4 اختیارمعاملات آمریکایی
1-5 اختیارمعاملات غیرمعمول
1-6 اختیارمعاملهی برمودایی
1-7 مطالب آمده در این پروژه
فصل 2: نظریهی بازارهای مالی
2-1 حرکت براونی
2-1-1 خواص حرکت براونی
2-1-2 حرکت براونی توأم با رانش
2-1-3 حرکت براونی هندسی
2-2 فرض های معمول در بازارهای مالی
2-2-1 مفروضات مدل بلک-شولز
2-2-2 عوامل تأثیرگذار بر ارزش اختیارمعامله
2-2-3 تفسیر پارامترها
2-3 مشتقات مالی
2-4 تعاریف مورد نیاز
2-5 محاسبات بر اساس بازار بدون آربیتراژ
2-5-1 فرمول بلک-شولز
2-5-2 شبیه سازی تحت فرض بازار بدون آربیتراژ
2-6 محاسبات تحت اندازه های ریسک-خنثی
2-6-1 ارزش گذاری اختیارمعاملات آمریکایی تحت اندازه ی ریسک-خنثی
2-7 شبیه سازی حرکت ارزش سهام
2-7-1 شبیه سازی در حالت دارایی های چندگانه
فصل 3: اختیارمعاملات آمریکایی و برمودایی
3-1 نظریهی محاسبه ی ارزش اختیارمعاملات آمریکایی
3-1-1 تعاریف
3-1-2 عمل تنزیل در زمان های گسسته
3-1-3 مدل سازی با شرایط مرزهای آزاد
3-1-4 مدل برنامه نویسی پویا
3-1-5 مدل سازی قانون توقف بهینه
3-1-6 سود اجرای زودرس
3-2 روش های ارزش گذاری اختیارمعاملات آمریکایی
3-2-1 برآوردها و مدل ها
3-2-2 روش های شبکه ای و تفاضل های متناهی
3-2-3 شبیه سازی های مونت کارلو
فصل 4: روش های مونت کارلو برای ارزش گذاری اختیارمعاملات آمریکایی
4-1 پارامتری کردن مرز اجرای اختیارمعامله
4-1-1 نکات قابل توجه
4-2 درخت تصادفی
4-2-1 برآوردگر بالایی
4-2-2 برآوردگر پایینی
4-2-3 نکته
4-3 فاصلهی زمانی کوتاه تصادفی
4-3-1 تولید نقاط گره ای
4-3-2 محاسبهی وزن فاصلهی زمانی کوتاه
4-3-3 برآوردگر بالایی
4-3-4 برآوردگر پایینی
4-3-5 نکته
4-4 روش پایه ای رگرسیون
4-4-1 برآوردگر پایینی
4-4-2 نکته
4-5 روش دوگان
4-5-1 مارتینگل های حاصل از توابع برآوردگر
4-5-2 مارتینگل حاصل از قوانین توقف
فصل 5 : ارزش گذاری اختیارمعامله ی آمریکایی و برمودایی در حالت گسسته
5-1 رویکرد بر اساس فرایندهای مصرف
5-1-1 پوش اسنل
5-1-2 ارزش ادامه، دامنهی ادامه و اجرای اختیارمعامله
5-1-3 معادل بودن اختیارمعاملهی آمریکایی با اختیارمعامله ی اروپایی توأم با فرایند
مصرف
5-1-4 تولید کران های بالا و پایین با استفاده از فرایندهای مصرف
5-1-5 اختیارمعامله های برمودایی
5-2 فرایند اصلی
5-2-1 کران های پایین موضعی
5-2-2 فرایند اصلی برای تولید کران بالا برای نقطهی اولیه
5-2-3 فرایند اصلی برای تولید کران پایین برای نقطهی اولیه
5-2-4 تکنیک درون یابی هسته ای
فصل 6: مطالعات متکی بر تجربه(بخش اول)
6-1 قراردادهای مالی آمریکایی
6-1-1 اختیار فروش
6-1-2 اختیار خرید ماکزیمم
6-1-3 اختیار خرید بسته ای
6-1-4 انتخاب مقادیر پارامتر
6-2 نتایج عددی برای مقایسه روش های مونت کارلو
6-2-1 نتایج
6-3 نتایج عددی برای محاسبه ی توابع پایه ای
6-3-1 تشریح توابع پایه ای
6-3-2 روش تحلیل
فصل 7 : مطالعات متکی بر تجربه (بخش دوم)
7-1 شبیه سازی حرکت براونی
7-2 حل عددی معادلهی دیفرانسیل تصادفی
7-3 تقریب اویلر
7-4 تولید کران بالا و پایین برای اختیارخرید ماکزیمم برمودایی رویd دارایی
7-4-1 نتایج
7-5 تولید کران پایین برای اختیارفروش برمودایی بسته ای
7-5-1 نتایج
فصل 8 : نتیجه گیری ها
8-1 ارزش گذاری اختیارمعاملات آمریکایی و برمودایی به کمک شبیه سازی
8-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی
مراجع
واژه نامه
پیوست ها